Cbonds

The new tool can be viewed in the «Кривые доходности» section on the Cbonds website.

Ознакомиться с новым инструментом можно в разделе «Кривые доходности» на сайте Cbonds.

The new curve allows analyzing the structure of dollar yields on the Russian market, assessing their dynamics and comparing yield levels at various maturities.

Новая кривая позволяет анализировать структуру долларовых доходностей на российском рынке, оценивать их динамику и сравнивать уровни доходности на различных сроках.

Information about the substitute bonds of the Russian Federation is also presented on the Cbonds website.

информация о которых также представлена на сайте Cbonds

Substitute bonds of the Russian Federation (e.g., Россия, ОВОЗ РФ 2028) are used to calibrate the model parameters.

Для подбора параметров модели используются замещающие облигации Российской Федерации (например, Россия, ОВОЗ РФ 2028)

The Nelson–Siegel method allows modeling the dependence of bond yield on maturity and forming a smoothed yield curve.

который позволяет моделировать зависимость доходности облигаций от срока до погашения и формировать сглаженную кривую доходности

The curve is calculated using the Nelson–Siegel method.

Кривая рассчитывается методом Нельсона — Сигеля (Nelson–Siegel)

A new USD yield curve for the Russian market has appeared in the «Кривые доходности» section.

В разделе «Кривые доходности» появилась новая кривая доходности российского рынка в долларах США (USD).

A USD yield curve for the Russian market has become available on Cbonds.

На Cbonds стала доступна кривая доходности российского рынка в USD!